I etap DI z 25.03.2007 – pyt. 62

Pytanie nr 62 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 25 marca 2007
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

Równanie SML:

Szukane:

Stopa zwrotu z portfela rynkowego

Rozwiązanie:

Zakładamy, że w podanym równaniu SML omyłkowo pominięto % przy wartości 8,4.

Wiemy, że portfel jest rynkowy gdy współczynnik . Wiemy również, że stopa zwrotu z rynku jest w takim przypadku równa oczekiwanej stopie zwrotu z portfela, czyli . Szukamy zatem tak naprawdę oczekiwanej stopy zwrotu z portfela o .


Odpowiedź:

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis

I etap DI z 20.03.2005 – pyt. 47

Pytanie nr 47 z I etapu testu na doradców inwestycyjnych z dnia 20 marca 2005
Test do pobrania na stronie KNF

Dane:

– cena akcji spółki ABC
że cena akcji spadnie do
że cena akcji wzrośnie do
że cena akcji nie zmieni się

Szukane:

Odchylenie standardowe ( – sigma) = ?

Rozwiązanie:

Obliczamy stopy zwrotu z akcji ABC dla danych prawdopodobieństw i zapisujemy przy danych.

Obliczamy oczekiwana stopę zwrotu:

Obliczamy odchylenie standardowe:

Odpowiedź:

Drukuj ten wpis Drukuj ten wpis